Smuk sandløber lever på lysåben, tør, gerne lerblandet sand- eller grusbund med sparsom vegetation.

Det er vurderet, at de danske fund skyldes tilfældige strejfere. Arten kategoriseres derfor på rødlisten som: "vurdering ikke mulig, NA."

Arten er meget sjælden i Danmark, hvorfra der foreligger flg. sikre fund: F: Skovsgård på Langeland (på strandbred under tang). LFM: Gedser 1895; Bøtø (på stranden under tang); Tromnæs; Møn. B: Hammeren. Hvor der foreligger nærmere oplysninger om omstændighederne ved de danske fund, er der tale om fund på strandbredder under tang. Det tyder på, at arten i Danmark kun optræder som tilfældig strejfer.

Smuk sandløber er udbredt i hele Mellem- og Sydeuropa. I Skandinavien er den meget sjælden og lokal i det sydlige Norge og Finland, mens den er mere udbredt i Sydsverige.